Trading system research

Trading System Development Services Você precisa de assistência especializada levando seu sistema de negociação para o próximo nível Deixe NeuroDimensions serviços de consultoria ajudá-lo. Temos a experiência para ajudá-lo a desenvolver e testar suas idéias de negociação, trocá-las automaticamente e até mesmo desenvolvê-las como produtos de terceiros. Nossos especialistas trazem mais de 20 anos de software de negociação e experiência de desenvolvimento de sistema para cada projeto. Entre em contato com a NeuroDimension hoje e deixe nossos consultores e soluções de software levarem seu sistema de negociação para o próximo nível. Implementar suas idéias de negociação - como básico ou tão complexo como desejado. Sinais de Tick ou com base em barras Ações, FOREX, Fundos e Futuros (Opções em breve) Baseados em Regras, Neurais, Mineração de Dados e Outros Métodos Back-test suas idéias sobre dados históricos Aproveite nossos conhecimentos junto com nossos comerciais e em - house software financeiro para melhorar seus conceitos básicos Avançado ambiente de pesquisa distribuída que utiliza vários computadores em paralelo para variar e melhorar suas idéias. Teste parâmetros alternativos em carteiras inteiras Teste novos ativos e métodos de otimização de portfólio Implemente mecanismos avançados de proteção de risco Identifique os parâmetros ótimos para seus níveis desejados de lucro e risco Se você está procurando vender seu sistema a outros, podemos determinar como melhor empacotar seu sistema. Serviços de sinalização baseados em assinatura Hedge Funds ETFs Pacote de software de sistemas multi-sistema Contatos adicionais em todo o setor de negociação. Identifique os planos de recuperação de plataforma e desastre ideais para o seu sistema. Aproveite nosso software Trader68 para obter o melhor tempo de lançamento no mercado. Robusta negociação totalmente automatizada do seu sistema através do Interactive Brokers ou do PFG Best (suporte para corretores adicionais em breve) Suporte para transmissão de serviços de sinal baseados em assinatura Suporte de papel incorporado para teste adicional do seu sistema Alterando as condições de mercado tratadas através de combinação De análise de risco automatizada e melhorias contínuas disponíveis. Atualizações de software e suporte técnico dedicado Manutenção do servidor comercial disponível Procurando outras aplicações de rede neural. NeuroDimension tem aplicado com sucesso redes neurais para um amplo espectro de aplicativos de dados intensivos em outras indústrias, incluindo: Medicina, Ciência, Negócios, Fabricação, Sports Betting e muito maisSP Estratégias: A pesquisa é a diferença A lógica do sistema é a chave Nós não basta jogar Um monte de números e indicadores contra uma parede para ver o que poderia ficar. Nossos sistemas de negociação são baseados em lógica técnica sólida. Sistemas de negociação construídos sobre este tipo de fundação sólida são muito mais propensos a executar bem a longo prazo. Os sistemas baseiam-se na pesquisa e análise de padrões reais de flutuações históricas de preços. A análise desses padrões, assim como de outros parâmetros de mercado, atua como modelos que descrevem como um mercado provavelmente se comportará. Apenas os padrões mostrados para exibir o nível mais consistente de repetibilidade são usados. Nosso objetivo é utilizar os parâmetros com maior probabilidade de sucesso. Cada um dos sistemas é dirigido por um conjunto proprietário de fórmulas matemáticas que se concentram em identificar negócios com maior probabilidade de sucesso. Os sistemas buscam oportunidades seletivas de compra e venda nos mercados através de monitoramento constante de parâmetros de mercado dinâmicos. O objetivo geral dos sistemas é retornar lucros ao longo do tempo. Cada sistema foi projetado para ter uma perspectiva de longo prazo para o crescimento da equidade. Nossos sistemas de negociação têm registros de longo caminho. Isso nos permite ver como um sistema de negociação se comporta em muitas condições de mercado diferentes, não apenas nos últimos três a seis meses. Robust Testing Methods SP Estratégias sistemas de negociação são projetados para ser robusto. Fazemos isso testando nossos sistemas em mercados diferentes daqueles para os quais foram especificamente projetados. Nós gostamos de ver como cada sistema se comporta quando confrontado com o novo território de mercado. Por exemplo, podemos investigar minuciosamente como um sistema executa quando testado nos futuros SampP 500, futuros NASDAQ, futuros DOW, ienes japoneses, etc. Esta pesquisa multi-mercado nos permite estabelecer ainda a viabilidade a longo prazo de nossos sistemas de negociação. Não estamos interessados ​​em criar o sabor do sistema de negociação do mês. Quando inicialmente projetamos um sistema de negociação, não o fazemos em todos os dados disponíveis. Nós fazemos ambos os passos para a frente e os testes para trás e para trás. Isso significa simplesmente que verificamos cada desempenho dos sistemas de negociação em dados não vistos antes e depois do período de amostra. Incubadora de Estratégias SP A Incubadora de Estratégias SP nos permite observar um desempenho de sistemas de negociação em tempo real. Desta forma, podemos ver se um sistema de comércio está executando como esperado. A incubadora também nos permite realizar pesquisas adicionais em tempo real. Se o sistema funciona como esperado durante o período de incubação, então ele é disponibilizado aos comerciantes. O período mínimo de incubação dos sistemas de negociação SP Strategies é de um ano. SP Estratégias Objetivos Nosso objetivo é criar sistemas de negociação rentáveis ​​para os comerciantes. Procuramos criar sistemas de negociação que funcionem em qualquer ambiente de mercado, seja para cima, para baixo ou para os lados. Evitamos sistemas de negociação que funcionam apenas em um determinado tipo de mercado, uma vez que é improvável que condições de mercado extremamente específicas continuem a longo prazo. Fique atento: Prudent Futures Portfolio Sistema de Negociação II está chegando em breve Você está procurando algo novo - software de negociação completo (multi-banco de dados, verdadeira carteira back-testing, gráficos avançados, gerenciamento de dinheiro avançado, composto, previsão de rede neural e um monte de plugue - ins) - Servidor de compartilhamento onde os usuários podem compartilhar sistemas de negociação, baixar itens, regras, scripts, itens compostos. - Site de rede social onde os usuários podem avaliar, comentar, baixar outros usuários itens compartilhados, discutir e aprender com outros comerciantes, acompanhar outros downloads comerciantes, uploads. O software está atualmente em fase de testes beta, obtenha sua cópia gratuita agora, visite o site da QuantShare. Setembro 21 Conjunto de filtros Parte 2 Aqui está a descrição dos próximos três conjuntos de filtros que estou atualmente backtesting: 4 - SF4. IBD Top 10 Menor de 10 Preço máximo 10 Volume mínimo diário 500 000 Alertas de ações. CA20, CA50, CAR, CB20, CB200, CB50, CDHR, FGUR, GDBOT, PDD, PFH25 PFL25, PUD, SV As teses de alerta são testadas de novo com a definição de filtros acima descrita. Set of filters Parte 2 - Leia mais Setembro 20 Conjunto de filtros Estou atualmente backtesting 13 conjunto de filtros, Aqui está a descrição dos três primeiros: 1 - SF1 Preço mínimo 10 Spread máximo 20 centavos Dólar mínimo Volume 10 milhões de dólares Volatilidade mínima 0.4 Os alertas mais longos são backtested. Set of filters - Leia mais 16 de setembro Outro Odds Maker Nas próximas semanas, disponibilizarei alguns dados sobre estratégias trade-ideas. Vou mostrar algumas estratégias de trade-ideas e seu desempenho ao longo do tempo. Isso será possível graças a um software que desenvolvi e que funciona como o Odds Maker de trade-ideas. Por agora algumas melhorias devem ser feitas, por isso vou mantê-lo atualizado sobre o releaseof primeiras cartas. September 14 Alerta NR7 e Filtro de Distribuição Mínima Eu gosto de Trade-Ideas porque eles fornecem o melhor scanner em tempo real no mercado e eles tentam manter seu software o melhor adicionando constantemente novos recursos. Trade-Idéias atualização pode ser melhoria no próprio software ou adição de alertas e filtros. Esta semana, temos um novo alerta e uma nova atualização de filtro, eles não estão relacionados, mas acho que eles são ótimo além disso. Primeiro, o alerta consiste em um padrão NR7 é um padrão gráfico baseado em castiçais tradicionais. NR7 Alerta e Min Spread Filter - Leia mais 10 de setembro Comprar ações no pullback Na minha opinião é sempre melhor comprar um estoque em uma tendência de alta do que comprar um em uma tendência de baixa. Uma estratégia que é bem conhecida, mas eu pessoalmente nunca testei, é comprar mergulhar na tendência de alta. Comprar em um pullback enquanto estoque está tendendo para cima, é uma estratégia comum usada por muitos comerciantes em todo o mundo. Esta estratégia pode ser modelada em Trade-Ideas e vou começar a testá-lo em breve. Comprar estoque no pullback - Leia mais 23 de janeiro Atualização dos sistemas de negociação diária Uma nova regra de compra foi adicionada ao sistema de troca diária 5 (CHBOC Alert). A nova regra é: Dia intervalo gt 90, as outras regras permanece o mesmo. O novo retorno diário é de 0,52. O sistema de troca de dias 6 (alerta CARC) mostra um desempenho negativo, vamos deixá-lo correr por algumas semanas e se o retorno permanece negativo, então vamos substituir essa estratégia ou tentar encontrar um conjunto rentável de filtros com o alerta CARC. O retorno diário de CARC é -0,08. Day trading systems update - Leia mais 20 de janeiro TICK e TRIN webinars Eu encontrei um Webinar muito agradável sobre TICK e TRIN no site CBOT. Aqui está o URL: cbot / cbot / pub / contdetail / 0,3206,105821727,00.html Você pode baixar este Webinar e assisti-lo com um player real ou fazer o download de um slide. Se você der uma olhada em webinars disponíveis em CBOT, você pode encontrar outros webinars falando sobre TICK e TRIN. O autor deste Webinar, fez algumas estatísticas interessantes sobre TICK e TRIN dados. TICK e TRIN webinars - Leia mais 19 de janeiro TICK e TRIN indicadores TICK e TRIN são dois indicadores que medem o sentimento geral do mercado. Eles podem ser usados ​​tanto para determinar o movimento no mercado a curto prazo. Os indicadores de teses não são bem conhecidos pelos comerciantes, e porque eles podem ser muito importantes na implementação de estratégias de negociação, vou explicar neste artigo quais são os indicadores de teses. Primeiramente os dados do carrapato podem ser encontrados no NYSE, NASDAQ ou AMEX TICK em NYSE são a diferença entre os tiquetaques ascendentes e os carrapatos para todas as ações que são negociadas nesta troca. Exemplo: Agora, existem 400 ações cujo último comércio é um tiquetaque ascendente e 200 estoques cujo último comércio é um tiquetaque, os dados Tick mostram então um valor de 200. Indicadores TICK e TRIN - Leia mais 18 de janeiro Retorno diário da negociação Os cinco sistemas de negociação foram atualizados ontem. Segunda-feira, mercado dos EUA foi fechado. Houve algumas pequenas mudanças no desempenho do sistema de comércio de teses. O funcionamento acima do sistema negociando começ um aumento no retorno diário e mostra agora um retorno de 0.48 diário, aquele é aproximadamente 10.58 mensal. O retorno do sistema de breakout de canal diminuiu e mostra um retorno diário de 0,44 ou 9,66 mensalmente. Retorno diário dos sistemas de negociação - Leia mais 13 de janeiro É o ADX o melhor indicador técnico Aqui está um link onde as pessoas estão falando ADX (indicador de movimento direcional), eles estão dizendo que ADX é provavelmente o melhor indicador que pode ser usado para scalpers, Dia comerciantes, swing comerciantes um mesmo posição comerciantes. A primeira coisa que fiz depois de ler este tópico, é a criação de um sistema de negociação com base neste indicador e back-testá-lo. O problema é que eu não tenho dados de carrapato, então eu usei dados de fim de dia, e surgiu com resultados muito agradáveis, então eu realmente sugiro que você considere o ADX e fazer seu trabalho em casa (back-testing). O ADX é o melhor indicador técnico - Leia mais 12 de janeiro O que fazer um estoque adequado para day trading Cada ação deve ter algumas características básicas ou fatores que torná-lo adequado para day trading as seguintes características são as mais importantes: 149 Liquidez 149 Spread 149 Volatilidade Primeiro , A liquidez é necessária porque você quer entrar e sair de um comércio rapidamente. Liquidez também faz algum padrão para ser mais forte, imagine uma fuga de canal que ocorre se o estoque não é líquido, então ninguém vai fazer o estoque se movendo mais alto. O que fazer um estoque adequado para o dia de negociação - Leia mais 11 de janeiro CHBO Outperform Russell2000 Índice durante o touro e urso mercado Vou comparar neste artigo o desempenho da CHBO alertas VS desempenho do índice Russell2000. Para ser rentável, um alerta deve superar o índice nos mercados de touro e de baixa. Para cada negócio que eu sou tomado, eu calculo o desempenho Russell2000 Índice durante o período de detenção do comércio. Exemplo: Alerta CHBO para GOOG, compro o estoque 400 às 10:00 e vendei o estoque 410 às 12:00 para um desempenho de 2,5, durante esse tempo o Índice Russell2000 estava em 660 às 10:00 e 666,6 às 12 : 00, seu desempenho era então aproximadamente 1. O estoque outperformed o índice de Russell2000. CHBO ultrapassa Russell2000 Índice durante o touro e o mercado de urso - Leia mais HOME TRADING SISTEMA AJUDA SUGESTÕES LINKS EMAIL FREE DAY TRADING SYSTEMS INVESTIGAÇÃO